Спокойствие и сталь, главное — спокойствие  

Ну, медленно спустимся с горы, до 9 уровня.
Вниз легче  

Специальное не читал комментарии, чтобы не поддаться на чужое мнение. Есть спортивный интерес — дерзайте. Если есть здоровый интерес иметь ещё один источник дохода — дерзайте. Я пробовал торговать реале, слил очень многой суммы для меня   денег. Решил для себя — заниматься тем, что всегда меня привлекало — программирование роботов. В деле это просто и нелегко, как всегда.
Удачи вам во всём!  

Очередной итог. Бот пока торгует на пониженном TP. Другие настройки по пунктам выше — на реале — пока не применялись. Медленно зреет версия 03
не, не то что вы подумали  

Капитал там, где война

Так выглядит Драги? Я думал, он больше походит на бульдозер  

Я прекрасно понял смысл.
И считаю, что логичность на первый взгляд стратегии, ложна по сути.
Об этом и был мой первый комментарий. Если кратко.

Нет, я так не подумал. Это просто аналогия, постулат что психология 90% успеха. И что «уникальность» этой стратегии сомнительна. Слышал много раз: «Сливаетесь? Делайте наоборот!». Но это не помогает не сливать депо за депо. А в комментарии я сомневаюсь о том, что эта стратегия достойна внимания. Как бы на первый взгляд не звучала логично.

апнули

эмоционально, годно.

чёрный ангел.
интересно, откуда крылья растут?
да чего там думать, наверняка из дупы.

Шаманство. Не понимаю, зачем пытаться предсказывать направление и цель входа без гарантий, если можно брать просто сильное движение по тренду, руководствуясь банальными линиями поддержки и сопротивления. Которые подкреплены и защищаемы рынком.  

что толку спрашивать Микеланджело о секрете того или иного творения?  
Ответ один: то было Откровение!  
Или страшное колдунство  

Итак, некоторые итоги.

Как я уже сказал, алгоритм торговли — без свечных комбинаций и остальной уличной магии. Используется стратегия трейлинга отложенного buy/sell стопа по parabolic SAR и соответственно разворота тренда. Торговля в обе стороны. Лот фиксированный или динамический (возможен «мартингейл», от суммы свободных средств а также их сочетание), тейк = усреднение + фиксированный профит, стоп-лосса нет. Решение на размещение очередного отложника принимается динамически, на амплитуде баров в истории (возможен также статический или «антимартингейл»).

Показав впечатляющий рост около 400% за полмесяца, на мелком ленивом дребезге рынка робот набрал позиций и при расширении спреда в конце недели благополучно встретил моржа. При хорошей торговле на возвратно-поступательных колебаниях рынка большой амплитуды, он плохо переносит затяжной тренд с мелкими промежуточными консолидациями. В них он набирает много позиций, половина которых закрывается при возобновлении тренда, приводя к разрыву замка. Хотя на средних по агрессивности настройках он успешно закрывает эти ордера на откате. Эту просадку, не будь расширения спреда, уверен, пережил бы с профитом. Текущая ситуация и новый алгоритм выхода из замка возможно потребует дополнительного инвестирования, которое потом будет выведено. Решение пока не принято.

Выводы, рассуждения.
В принципе, алгоритм динамики при размещении ордера фильтрует ситуации с низкой волатильностью, но требует доработки. Также требует доработки использование фиксированного тейка. Написан алгоритм аварийного выхода из замков. При достижении некоторого соотношения свободных и заложенных средств робот переводится в консервативный режим торговли и включается алгоритм выхода из замка:
1. временно отключает реинвестирование (динамический лот)
2. закрываются все прибыльные на данный момент ордера.
3. на оставшиеся объемы ставится замок.
4. свободные средства используются в консервативном режиме торговли, две трети прибыли от которой идут на постепенное закрытие перекрытых ордеров, начиная с «внешних» — самых убыточных в замке.

Какие ещё идеи (в порядке реализации).
1. Принудительно фиксировать прибыль в конце торговой недели, закрывая прибыльные ордера (уже опробовано в тестере — заметно снижает эффективность торговли — требует дальнейшей доработки условий срабатывания).
2. Использовать динамический тейк, рассчитываемый по экстремумам в истории, или сочетание с трейл-стопом.
3. Асимметричный тейк на основе преобладающего направления тренда.
4. Ввести в фильтр размещения ордеров и сам индикатор динамику на основе индюка, показывающего волатильность рынка (stddev или другой).
5.…

Пока всё.

или… в май — не зевай  

Хотел добавить торговый счёт робота в профиль, чего-то не пошло.
Смотреть можно тут: www.myfxbook.com/members/tionisla/sar02/870103
Робот — динамический параболик, работает в обе стороны, тоесть использует замки.
Счёт реальный, ецн. Брокер — в топе справа. Начальный депо выведен, так что безубыток.
Зараза брокер расширил спред, пришел колян моржов. Сегодняшний гэп принёс бы около $470 прибыли, не фартануло  
Добавлен новый алгоритм, будем посмотреть.

Ну, я ставил крыжик, чтобы не вылазило на главную.
Почему вылезло и напрочь испортило весь ресурс — я не знаю.

Спасибо, в новостях терминала проскакивают рекомендации практически слово-в-слово, но с графиками баров и стохастика

Почитал комментарии…
Видимо, «оптический обман» образуется от того, что убыточные сделки наверняка совсем не закрываются. В итоге, баланс растёт, а equity падает. Если закрыть все ордера, убыток превзойдет прибыль.